Финансист
1271 subscriber

Дайджест фьючерсов на индексы на Московской бирже

140 full reads

Московская биржа постоянно развивается, каждый год на фондовом рынке появляются новые акции, а на срочном рынке новые фьючерсы.

Так помимо популярных фьючерсов на индексы РТС (RI) и ММВБ (MM) на срочном рынке Московской биржи появились новые индексы, которые стоят вашего внимания.

Почему индекс? Потому что индекс отражает справедливую рыночную стоимость активов одного вида, одной отрасли или может показывать узкую специфику рынка.

🏠 Фьючерс на индекс Московской недвижимости Дом Клик (HOME)

Относительно новый фьючерс, торгуется с 31.01.2022г., а сам индекс появился в начале 2017 года. Расчет индекса осуществляется по данным сделок с объектами жилой недвижимости в Москве, путем расчета средней стоимости одного квадратного метра. В базе расчета принимаются объекты жилой недвижимости, без учета активов премиум сегмента (более тридцати млн. рублей). Данные поступают ежедневно, а актуализация индикатора проводится на еженедельной основе.

Какие дополнительные возможности даёт недавно появившийся фьючерс участникам рынка:

  • Трейдеры могут инвестировать в объекты жилой недвижимости в столице
  • Низкий размер ГО. Возможность торговать с небольшим депозитом
  • Возможность торговать на понижении рынка. Открывать сделки в «шорт»

На графике мы видим динамику стоимости столичной недвижимости. Резкие движения в марте, вероятно, связаны с желанием поскорее реализовать дешевые объекты и выжидающая позиция владельцев дорогой недвижимости.

Ссылка на инструмент https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=HOME-6.22

Дайджест фьючерсов на индексы на Московской бирже

📈 Фьючерс на индекс государственных облигаций (RGBI)

Стартовал совсем недавно 23.03.2022г., сам индекс отражает рыночную стоимость российского гос. долга путем взвешенной оценки цены входящих в него ОФЗ. В состав входят лучшие 26 ОФЗ по ликвидности, со сроком погашения от 1 года до 10 лет.

Какие дополнительные возможности даёт новый фьючерс участникам рынка:

🔻 Стратегии с открытием позиций как на рост, так и падение ОФЗ;

🔻 Хеджирование уже открытых позиций по портфелю облигаций;

🔻 Диверсификация портфеля с помощью нового инструмента.

Ниже представлен график текущего контракта, который показывает повышающийся тренд роста стоимости облигаций. Если открыть график самого индекса, то видно, что цена почти достигла стоимость до падения перед февральским закрытием рынка.

Краткий код ближайшего контракта с исполнением 01.06.2022: RBM2

График фьючерса на индекс государственных облигаций

Дайджест фьючерсов на индексы на Московской бирже

График индекса государственных облигаций

Дайджест фьючерсов на индексы на Московской бирже

Ссылка на инструмент https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RGBI-6.22

Фьючерс на индекс волатильности Российского рынка (RVI)

Интересный индекс, который не похож на остальные хотя бы потому, что не агрегирует в себе активы одной отрасли, а считает динамику волатильности опционов на индекс РТС, куда в свою очередь входят «голубые фишки» отечественного фондового рынка. Индекс волатильности RVI очень похож на американский индекс VIX, который еще называют «индексом страха».

Какие дополнительные возможности даёт новый фьючерс участникам рынка:

🔷 Даёт возможность хеджировать риски в случае глубокой коррекции на рынке;

🔷 Индекс RVI всегда показывает рост при резких движениях стоимости активов на фондовом рынке и постепенно падает при стабилизации рынка и плавных движениях;

🔷 Базовый уровень при низких колебаниях 20-30%, все что выше это повышение волнения на рынке.

На графике ниже вы можете увидеть как торгуется апрельский контракт, после сильного ГЭПа вверх 28 марта, индекс скорректировался до конца марта, но уже с начала апреля мы видим повышающийся тренд, это отражает повышающуюся волатильность на рынке.

Краткий код ближайшего контракта с исполнением 21.04.2022: VIJ2

Ссылка инструмент https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RVI-4.22

В начале февраля 2022 года были запущены фьючерсы на отраслевые индексы: Нефть и Газ, Металлы и добыча, Финансы, Потребительский сектор.

Какие дополнительные возможности дают новые фьючерсы участникам рынка:

  • Стратегии с открытием позиций как на рост, так и падение целой отрасли
  • Хеджирование с помощью отраслевого фьючерса открытых позиций по акциям в той же отрасли
  • Построения стратегий между секторами и рынком или отдельными акциями
  • Возможность короткой продажи целого сектора
  • Снижение затрат на сбор отраслевого портфеля и комиссионные издержки (по сравнению со спот-рынком)

В индексы входят лучшие по ликвидности компании определенных отраслей. Ниже представлен перечень компаний, которые занимают наибольшую долю в индексах:

· 🛢 В индекс «Нефть и газ» входит: Лукойл, Роснефть, Газпром.

· ⛏ В индекс «Металлы и добыча» входит: Полюсзолото, ГМКН, Алроса.

· 💴 В индекс «Финансы» входит: Московская биржа, Сбер, Тинькофф.

· 🛒 В индекс «Потребительский сектор» входит: Магнит, FixPrice, Детский мир.

Ссылки на фьючерсы отраслевых индексов:

https://www.moex.com/msn/sectoral-indices-futures

Информация в статье не является инвестиционной рекомендацией.

#дарья калинина #трейдинг #обучение трейдингу #трейдинг для начинающих #фьючерсы #индексы #московская биржа #хеджирование #инвестиционные идеи #инвестиции