Простое исполнение

Большинство трейдеров полагают, что, чтобы иметь выгодное соотношение риска и вознаграждения в своих сделках, они должны иметь очень близкий стоп-ордер или, по крайней мере, разместить его как можно ближе.

Конечно, в этом есть определенный смысл. Если вы рискуете 30 пунктами, чтобы получить 300 пунктов, то ваше соотношение вознаграждения к риску лучше, чем, если бы вы рисковали 150 пунктами при тех же самых 300 пунктах прибыли (10:1 против 2:1). Чем ближе размещен стоп-ордер, тем лучше соотношение риск/вознаграждение. Но при этом следует учитывать, что чем более близким будет стоп-ордер, тем чаще ваши сделки будут прерваны и тем больше проигрышных сделок вы будете иметь, и тем более безошибочной должна быть ваша торговая система.

Хотя, есть и другой способ, при котором вы можете иметь достаточно широкий стоп-ордер и все еще сохранять хорошее соотношение риск/вознаграждение.

Но сначала, давайте сделаем краткий обзор психологии стоп-ордеров и потребности быть правым.

Желание быть правым

Большинство трейдеров поглощено идеей быть правым. Многие думают, что они не такие - они готовы брать потери, которых люди, которые хотят быть правы, традиционно стремятся избежать. Но когда они фактически начинают торговать, то отчаянно пытаются быть правыми в своих сделках.

Подумайте об этом. Если у вас очень близко размещен стоп-ордер, вы по определению должны быть очень точны с вашим входом в рынок. Иначе ваша сделка будет закрыта по стоп-ордеру. Вероятно, вы сосредотачиваете основную часть вашей энергии на методах анализа, прежде чем войти в сделку (кстати, я могу судить об этом, потому что вижу, что наиболее популярными из моих постов являются именно те, что посвящены входам).

Вместо этого, не было бы лучше, если вы могли бы торговать, без необходимости быть правым? Если вы знаете, как иметь широкий стоп-ордер и все еще сохранять хорошее соотношение риск/вознаграждение, то вы можете это сделать.

Как это ни странно звучит, но чем больше я внедряю этот подход в мою торговлю, тем больше выигрышных сделок я получаю. Вероятно, потому что мои стоп-ордера находятся гораздо дальше.

Простой метод

Здесь нет никакого причудливого метода. Это очень просто, и технически легко применить (хотя, возможно, и тяжелее в психологическом отношении).

Используя эту технику, вы можете превратить сделку, которая могла бы иметь соотношение вознаграждения к риску 3:1, в сделку с соотношением вознаграждения к риску 10:1 или больше. Причем, без какого-либо дополнительного риска.

Я являюсь более долгосрочным трейдером, но я эффективно использовал этот подход и на 15-минутных графиках. Вы можете приспособить этот подход к своему торговому стилю. На более краткосрочных периодах вы можете захотеть применить еще более широкий стоп-ордер.

Подход

Итак, как это работает. Давайте, в качестве примера используем долгосрочную сделку по валютной паре EUR/USD.

По этой сделке мы ожидаем получить 1000 пунктов, со стоп-ордером в 300 пунктов, что дает нам соотношение вознаграждения к риску 3.3:1. Давайте взглянем, как эта сделка была преобразована в такую, что могла бы принести вознаграждение 15-кратно превышающее наш риск (соотношение вознаграждение/риск - 15:1).

Во-первых, мы все еще хотим сделать хороший вход. Это повысит наши шансы на успех и увеличит соотношение вознаграждение/риск. Предпочтительно иметь сигнал или катализатор, который послужит для нас спусковым крючком для входа в рынок.

Когда вы получаете свой сигнал входа, установите начальную позицию как обычно - но убедитесь, что размещаете свой стоп-ордер хорошо за пределами любого возможного рыночного шума. Попробуйте утроить обычно используемую вами величину.

Другим преимуществом этого подхода является то, что вы можете торговать большими позициями, поскольку качество ваших сделок повышается. Это означает, что ваша прибыль может быть больше.

Диаграмма 1. Первоначальное размещение сделки.
Диаграмма 1. Первоначальное размещение сделки.

По мере того, как рынок идет в нашу сторону, мы добавляем еще позицию. Мы хотели бы, чтобы он прошел на 100-150 пунктов. Предпочтительно, чтобы мы получили другую хорошую точку входа для новой позиции.

Когда вы добавляете дополнительную позицию, то должны объединить стоп-ордера и пододвинуть их вместе таким образом, чтобы рисковать суммой не больше той, что была при размещении первоначальной позиции. Другими словами, если вы рисковали 2% вашего счета, то затем должны переместить стоп-ордер так, чтобы ваш риск не превышал 2% по объединенным позициям.

Поскольку вы имели некоторую прибыль от первой позиции, то у вас будет возможность выдержать широкий стоп-ордер, даже при том, что размер вашей сделки теперь вдвое больше первоначальной. Если вы устанавливаете новую цель по прибыли в 1000 пунктов для дополнительной позиции, то имеете тот же самый риск в 2% от вашего счета, но теперь вы рассчитываете получить дополнительное вознаграждение в 3.3 раза превышающее риск. Соответственно, ваше общее соотношение вознаграждения к риску будет - 6.6:1.

Диаграмма 2. Добавление позиции и перемещение стоп-ордера.
Диаграмма 2. Добавление позиции и перемещение стоп-ордера.

Вы можете установить цель по прибыли для второй позиции там же, где и для первоначальной. Но учтите, что наличие единой цели по прибыли означает, что вы стараетесь быть правым относительно точки выхода. Лучше иметь множественные цели, и другие правила выхода, которые учитывают изменение рыночных условий (не все сделки срабатывают так же безукоризненно, как эта).

После того, как вы добавили вторую позицию, вы можете продолжать добавлять позиции и дальше, поскольку цена идет в вашу сторону, пока вы не достигнете своего максимального размера позиции. Например, по сделке, подобно этой, вы могли бы добавить в целом до пяти позиций по мере того, как цена продвигалась в вашу пользу. Каждая новая позиция дает вам дополнительное вознаграждение в размере 3.3 вашего риска, не увеличивая при этом максимальный риск в 2% от вашего счета.

Диаграмма 3. Добавление позиций.
Диаграмма 3. Добавление позиций.

Это - то, что я называю торговым исполнением. Вы не просто ищете вход. Вы ожидаете движение, и строите план торговли, который минимизирует риск и максимизирует вознаграждение, если действительно происходит ожидаемое движение рынка. Здесь есть кардинальное различие в психологии.

Конечно, присутствует некоторая запутанность при таком подходе, и при случае вам, вероятно, придется отдать хорошую часть прибыли, которую вы сделали на позиции (хотя, есть способы это минимизировать). Также есть много различных способов, которыми вы можете приспособить этот метод, чтобы он соответствовал вашему стилю торговли.

Заключение

Изучая применение подхода, подобного этому, вы должны осуществлять непрерывный процесс тестирования, практикуя его с вашей собственной торговой системой.

Когда вы потратите достаточно времени, чтобы улучшить ваше исполнение и увеличить соотношение вознаграждения к риску по своим сделкам, то, в конечном счете, увидите, что получаете больше выигрышных сделок, и они намного прибыльнее, чем вы, возможно, предполагали.

Больше статей о форекс на сайте: www.fxmag.ru