Большие спреды в опционах. Как выставить заявку.

При высокой волатильности на рынке и в дальних опционах частым явление бывают большие спреды между лучшей ценой покупки и продажи, которое мы наблюдаем в стакане. И вот непонятно многим по какой цене выставить заявку. Есть высокий риск купить опцион сильно выше рынка и при снижении волатильности потерять немало денег. От какой же цены исходить при ее выставлении?
Теоретическая цена опциона является своего рода поводырем маяком при выставлении заявки на покупку/продажу опциона. Ориентироваться нужно именно на теоретическую цену опциона.
В формулы расчета мы углубляться не будем, т.к. нет смысла самим считать. Теоретическая цена указывается напротив каждого страйка в доске опционов в QUIK (см. на картинке снизу). Теоретическая цена опциона рассчитывается Московской биржей на основании его волатильности в соответствии с моделью Блэка-Шоуза.