Описание стратегии

В этом канале пишется История. И для меня и для вас, дорогие инвесторы. Стратегия Catching была придумана ещё в августе 2016, но ввиду своей простоты благополучно забыта. Так как увлечение ручной торговлей не привело к внушительным, а главное, стабильным результатам, работа по стратегии возобновилась. Доработка кода и оптимизация параметров выдали потрясающий отчет!
Теперь задача такова: фиксировать сравнение результатов совершенных сделок на реальном счёте с результатами теста на котировках этого же счёта. И по мере увеличения выборки - принять решение о её судьбе.

Стратегию торговли на рынке каждый выбирает по себе, по своим слабым и сильным сторонам. Мне, например, совершенно не хватает выдержки держать позицию открытой. Хоть в рост она будет идти, хоть в убыток. Но зато, понаблюдав за движением цены очень долгое время, удалось найти закономерность, с высокой вероятностью повторения в будущем. И что самое замечательное - закономерность предусматривает нахождение в сделке не более одной-двух минут! Что для меня вообще прекрасно.

Вокруг этой закономерности и была выстроена вся техника торговли. Так как открывать и закрывать сделки вручную в таком ритме проблематично, был изучен язык программирования MQL4 и написан советник Catching (от англ. "ловля"). Потому что ждем и подсекаем.

Первое тестирование (в 2016 году) не показало удовлетворительных результатов. Нужно было работать над точностью входа и искать брокера с низким спредом. После продолжительного изучения MQL4 и возврата интереса к алготорговле были добавлены новые функции и расширено количество параметров, влияющих на вход и время нахождения в сделке. Брокер был найден почти сразу - не оффшорный ActiveTrades с регистрацией в UK. И кстати, хорошо, что брокера удалось найти еще в 2016 году. В настоящее время регистрация новых счетов для граждан РФ не доступна.

Теперь же, после всех проведенных доработок и оптимизаций, результаты торговли выглядят так:

Результаты торговли на периоде 24.11.2011 - 09.12.2017
Результаты торговли на периоде 24.11.2011 - 09.12.2017

Объем сделки в тестировщике - не более 50 лотов, поэтому сначала лотность сделки растет пропорционально увеличению баланса из расчета не более 10% потери средств на сделку. Затем тест идет по максимальному лоту.

Чтобы избежать быстрого роста размера сделок, уменьшаем процент риска на сделку до 2%. Теперь результаты такие:

Результаты торговли на периоде 24.11.2011 - 09.12.2017
Результаты торговли на периоде 24.11.2011 - 09.12.2017

Котировки для торговли взяты из демо-счета MT5 того же брокера ActiveTrades, выгружены в Excel-файл и импортированы в MT4. Такой ход придуман для использования большего периода для тестирования, чем при загрузке котировок непосредственно с торгового сервера (с торгового сервера загружаются только котировки последнего месяца)

Терминал реального счета открыт на VPS сервере в Нидерландах. Пинг до торгового сервера в Лондоне составляет 9-10 мс. В Лондоне серверы дорогие, взял чуть дальше, но в разы дешевле.

Начиная с октября ведется мониторинг сделок, совершенных на реальном счете и сделок из тестировщика за одинаковые периоды. Но есть одна опасность. В тестировщике идеальные условия: пинга до сервера нет, проскальзываний нет, неторговых факторов нет, да и котировки использованы демо-счета, а не торгового сервера. Если советник показывает хороший отчет - это здорово. Но будет ли так же хорошо идти торговля в реале? Вот и посмотрим.