Доллар.Есть ли паника? Есть защита нашей валюты¿ (три дня разбор действий по защите от роста). Ищем ЦБ!

16.08.2018

ТРИ ДНЯ. Анализ того, как на страхе доллар показывает обновление максимумумов года. Внизу статьи обзор структуры торгов USDRUB в течении двух дней на максимумах. Между тем, что было на прошлых максимумах и текущей ситуацией есть огромная разница. Хорошо это или плохо? Выводы можно сделать посмотрев внизу статьи выкладку по действиям участников рынка с максимальными сайзами ( терминал INSIDE MMA) и тайминг их действий.

часть 1 . Слухи. День первый.

В прошлой статье я разбирал влияние новостного фона, поддельных новостей и как с этим бороться. Но здесь иной формат ситуации. На нас и на рынок негативно давят новости из США.

Агрессивная риторика сената и слухи о новых санкциях, ограничения для наших компаний в будущем доступе к капиталу гарантирует нам немало проблем в случае принятия санкций. Отойдем от глобальной политики и посмотрим на рынок. Лучше него никто не расскажет о том, что происходит.

Вчера даже не обладая навыком чтения ленты можно было увидеть на ней серьезный перекос по покупкам. Для обычного состояния торгов они были большими, даже аномально большими. Вот пример. сделка более чем на 30.000 лотов, а кждый лот это 1000 долларов. Вот и можно посчитать какого плана участник ее сделал. Была маркет покупка на самом максимуме. Ищите зеленую стрелочку на графике.

Реальность и ожидание толкают курс доллара вверх!

Важно то, что еще ничего не вышло , а курс уже двинулся вверх. Вряд ли банки начали испытывать давление со стороны физических покупателей валюты. Обычно до народа доходить информация с биржи за день или два. Только тогда в касаах банков выстраиваются очереди. До этого слишком рано. Логичнее подумать о западных инвесторах, которые могут выходить с нашего рынка под угрозой ограничений, а для выхода им необходимы доллары, которые удобнее обменять на валютной секции нашей биржи. Но тогда мы должныбыли увидеть снижение всех активов по фондовой секции. Но не все активы падают. Только Сбербанк локально вниз, а Газпром нет. То есть массового скидывания активов не происходит.

Пример: различное настроение на главных акциях нашего рынка сегодня. Редкий случай разнообразия в настроении. В связи с скачками курса рубля такая разница становица интересной, тк является индикатором того , что не по всем акциям идут распродажи. Значит выход может быть "точечным".

Поэтому анализ потока сделок тут необходим.

см. на рисунке : перекос зеленого цвета. Это активные покупки. Дзен сжимает картинки, поэтому в нормальном качестве можно их посмотреть попозже на нашем сайте INSIDE-TRADE.RU

Но мы привыкли рассматривать рынок с позиции его структуры. И тут было очевидно, что крупные покупатели преобладают. Более того , они успешно выносили все попытки регулятора удержать курс в рамках его интересов.

И здесь мы покажем вам что-то очень интересно. Обратите внимание, как курс пытаются удержать. Если объяснять, то умея читать стакан и понимая механику сведения ордеров можно видеть больше, чем 99 процентов трейдеров :)

На скрине оцените, где против агрессивной толпы продавцов стояли заслоны в стаканы. Чего не получится рассказать в рамках статьи, дак это то как они там присутствовали. Часть и них была видимая в стакане, другая часть стояла скрытно. Используя тип заявки "айсберг".

Видно, что "заслон" стоя на локальном максимуме в тот момент. И его размерность была больше, чем 5,4 млн долларов.

Идем дальше. Смотрим логику действий. Причем на самой крупной ленте в тренде не было невероятных размеров сделок. Они появлялись как раз на попытках остановить тренд. То есть внутри рынка был очень крупный игрок, который последовательно продавал доллары, сопротивляясь снижению.

Следующая картинка:

Еще одна:

Если вы внимательно их просмотрите еще раз, то легко найдете некую систему, где можно идентифицировать остановки или их попытки остановить тренд. Кто же это? Только одна структура на рынке страны имеет возможности и обязанности корректировать курс национальной валюты.

Здесь действительно присутствует внутренний негатив, тк наша биржа глобально не минусовала. А валюте был серьезный негатив.

Торговая активность была значительно выше средней. Было видно , что активность мелкийх и крупных покупателей выше средней и идет массовый закуп.

часть 2. День обновления максимума. Печально, но сегодня на открытии. крайне неприятная цена. Тут была сильная фрагментация рынка. + кратковременный ажиотаж.

Я бы назвал открытие рынка паническими покупками. Мы получили серьезный геп вверх. Для анализа Я бы разделил толпу и значимых участников. И сегодняшнее открытие было именно таким. Куча мелких покупок и мало крупных сделок. Что само по себе странно. Когда у нас давно был сопоставимый уровень цены, то там скупки доходили до того, что просто в стакане котировок не оставалось продавцов.

КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ:

Сначала мы должны определить точку, за которой стоит наблюдать. И тут мы используем карту уровней интереса, которую создаем создаем сами, когда наблюдаем за рынком.

В университете доступен двух часовой анализ в реальном времени. Вот ссылка на НЕГО.

Но если быстро, то у нас пришли скрытые продавцы на макисимуме. Но активное продавливание началось при движении цены актива на отрицательную территорию. Была видна цель. Что меня удивило, дак это спокойствие крупных игроков. НА МАКСИМУМЕ НЕ БЫЛО АЖИОТАЖА.

Что дало очень интересный эффект. При подходе к точке открытия активность просто "выключилась". Время между сделками упало до нескольких секунд.

Если бы это был рынок акций, то можно было бы задумываться о шорте. Но рынок валюты на нашей бирже очень специфичен. я бы сказал "взрывоопасен". Но то, что уровень открытия основа для сегодняшнего анализа это очевидно.

Пока ключевая точка эта цена открытия. На ней идут выраженные воздействия. По итогу станет ясно, что делать с валютой. Позже дополню эту статью.

Для продвинутых: очень серьезно после обеда выросла ликвидность. То есть на данных ценовых уровнях на рынке присутствует серьезные заявки. Направление можно определить по ленте. смотрите картинку ниже. Небольшое опасение вызывает то, что ликвидность в стакан пршла на покупку. Для корректировки курса вниз это не очень хорошо.

Развитие ситуации показало правильность анализа. Уровень нуля выступил серьезным психологическим сопротивлением. Почему так? Просто никакой битвы за него не было.

По итогу стандартного рабочего дня мы получили стандартнй сценарий. Обратите внимание, что в пределах СТАНДАРТНОГО рабочего дня все было хорошо - уровень держали. И весь рабочий день мы психологически проще смотрели на вещи. Но как только пора домой, то вот итог. После того, как все разошлись из отдела "сдерживания", мы получили прорыв вверх.

ДЕНЬ ТРИ. ПЯТНИЦА

открылись выше вчерашнего. Тут еще только начинает подтягиваться народ. В чатах посыпались вопросы. Ну и пятница. Впереди выходные , а это всегда риски.

Что было на открытии. опять мало крупных сделок.

Но вот и смысл этого поста! Мы видим абсалютно идентичную манеру поведения!!!!

Вспоминае вчерашний день. Работа на максимуме дня, загон под психологически выжный уровень нуля. и падениеактивности.

Сегодня наблюдаем точно такой де сценарий.

нереальный объем продаж на максимуме.

и аккуратное удерживание под нулем.

и предсказуемое падение активности на уровне открытик.Посмотрите на ленту. Видно очень большой разрыв между сделками по времени. Что странно для наличия паники.

А вот и отличия этого дня от вчерашнего. Великая и ужасная «словесная интервенция». Официальный комментарий от нашего цб.

скрытые продажи в районе нуля. обратите внимание на размер. почти идентичен.

Тенденция повторятется под закрытие сессии. Но у нас есть еще риск выходных. И в целом видно, что активность на удержание исчезает к концу торгов. если сравнивать с тем,что было прошлый раз, то уровень качественно иной. Но вот этот провал по активности после рабочего дня удивителен. Как бы это не было странно, но это и есть торговая модель.

Подписывайтесь:)

НАШ КАНАЛ НА YOUTUBE

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ НА УКРЕПЛЕНИЕ ДОЛЛАРА

Если не очень ясно что ту разбиралось. Ссылка на наш учебный проект!