Анализ опционов и фьючерсов по USDJPY на 19.12.2018

По состоянию на 11 декабря текущего года денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы CME Group на японскую составили $51 млрд 919 млн.

Так, в соответствии с актуальными данными Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, капитализация вложений уменьшилась за отчетную неделю на 9%.

Чистый перевес бычьих позиций за отчетную неделю при этом уменьшился на 6%. Общий чистый перевес покупателей USDJPY в денежном эквиваленте составил $25 млрд 852 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USDJPY следующее: 75% покупателей и 25% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме с конца марта текущего года.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 112.61.

Следующим важным сопротивлением выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров по котировке 113.53.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает долгосрочный опционный уровень прибавления $112 млн на рост (111.20).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (110.62).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки 12% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 112.33-112.24.

Последующей целью снижения выступает зона 16% продавцов (111.87-111.68).

Расположение внутри зоны 16% премии недельной области поддержки хеджеров (111.73), недельного уровня начала убытка маркетмейкера (111.69) дополнительно усиливают рассматриваемую область поддержки.

Ближайшим уровнем сопротивления на текущий рабочий день выступает недельный баланс маркетмейкера (112.60), который дополнительно усиливается расположением по данной котировке страйка недельной зоны сопротивления хеджеров.

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к зоне 4% продавцов (113.19-113.24), увеличивается.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading