Личный опыт хеджирования 30.05.2019, на рынке криптовалют.

Возможно когда-нибудь это спасет вашу прибыль, как сегодня спасло мою, а возможно сохранит даже целый депозит.

Сложилась занимательная ситуация, в своей телеграмм группе, я давал сигнал на покупку. По прохождению некоторого количества времени Биткоин начал расти от 8770$ до 9100$. Покупка получилось как ожидалось хорошей, но дальше, как вы понимаете что-то пошло не так.

Когда в ленте я увидел продавца и дал в группу сигнал крыть позицию по Биткоину, люди конечно успели их закрыть, но мне этого сделать не удалось. Из-за слабой мощности ноутбука, я сам закрыть в прибыль не смог, так как в течении 10 минут, чрезмерные лаги на бирже Bitfinex во время снижения не позволили даже открыть котировку. Просадка была небольшой в пределах 1%, но согласитесь, после ювелирного входа и заранее обозначенного прострела это не приятно.

У меня было 3 варианта действий:

1. Закрыть лонг, зафиксировать убыток (это не интересно и я бы не писал этот пост🤔);

2. Закрыть лонг, открыть шорт (но не было подтверждения наличия продавца на момент стоимости BTC по 8700$🤦‍♂️ после отката);

3. Ждать прояснений🎓.

Как понимаете, я выбрал вариант номер 3, ждал я практически весь день (ждать просадку без хеджа - это единственное, что не нужно повторять) и спустя несколько часов Bitcoin достиг отметок 8520-8550$, а просадка составила 3.23%. Первое о чем я подумал - после прибыли 102,5%, за почти 2 месяца это не заметно, но как-бы там не было любую ситуацию нужно максимально преломлять в свою пользу. Желания просидеть всю ночь у экрана не было, зато было хеджирование, которое я периодически использую и о котором собираюсь рассказать вам.

Когда нет ясной картины баланса сил и нет времени ожидать их формирования, я определяю потенциально сильный и слабый актив, а затем, открываю идентичного размера позицию или даже большую если второй актив проявляет чрезмерную силу или слабость. Именно таким активом выступил Эфир по отношению к Биткоину, размер хеджа был больше размера основного входа на 30%, так как Эфир выглядел значительно слабее рынка и он является альткоином, который в 95% случаев ходит больше Биткоина в любую сторону.

Теперь остается вторая проблема, а стоит ли мне открывать хедж, пока не сформирован балланс и в данный момент нет выраженной доминации или явного сигнала на продолжение падения, тем более с учетом наличия значительного снижения рынка. Здесь на помощь приходит понимание областей баланса (уровни также должны работать).

Решение состоит в том, чтобы оставить лимитный хедж, в том месте, достигнув которого цена прольется с наибольшей вероятностью и при этом сам хедж будет максимально рядом от текущих рыночных значений. Иначе ваши возможности избавиться от убытков будут ограничены и вы будете оставаться в "безубытке" между прибылью и убытками.

То есть, грамотно установленный хедж позволяет:

1. Избежать потерь от дальнейшего движения рынка против позиции;

2. Компенсировать потери при условии наличия чрезмерной слабости или силы актива, а также за счет большего размера хеджа по отношению к основной позиции;

3. Перекрыв убытки, сразу получить прибыль, закрыв хедж позицию максимально низко, а после закрытия основной позиции на отскоке сразу же получить прибыль.

Звучит идеально не правда ли? А где же подвох?

Помимо всего описанного есть и ряд ограничений. Хеджирование - это профессиональный способ управления капиталом и рисками, он не всегда уместен. Вам не стоит использовать хеджирование если:

1. Вы не можете определить какой из выбранных вами активов сильнее или слабее;

2. Если у вас нет опыта определения отскоков (что необходимо для своевременного закрытия хеджа);

3. Если вы торгуете на рынках или используете торговые пары, у которых нет корреляции между собой;

4. Если вы не можете правильно определить опорные зоны баланса или уровни.

А теперь к результатам моего. Хедж стоп по Эфиру я оставил на 260$, закрыть удалось по 244,83$ (не лучшая цена, но лаги Bitfinex никто не отменял). Прибыль составила 6,1% от суммы входа. Лонг Биткоина был открыт по 8778$, а закрывал я его на отскоке по 8215$, убыток составил 6,41% НО, размер хеджа был на 30% больше, следовательно по отношению к основной позиции и к депозиту, хедж принес мне 7,93%, а значит из убытка -3,23$, мне удалось выйти в +1,52%. Да, закрой я основную позицию сегодня, прибыль перевалила бы уже за 5%, но это уже дело практики.

Идея публикации в следующем:

Порой каждого из нас подстерегают непредвиденные обстоятельства и шансов на выход в безубыток, не говоря уже о прибыли 100% нет, но, благодаря примеру из той статьи в ваших руках теперь дополнительный шанс. Прежде чем применять хеджирования советую потренироваться на маленьких депозитах и прежде чемч использовать, что-то новое перечитайте пару раз без чего это использовать нельзя. Всех благ, друзья!

Ссылка на телеграмм группу: https://t.me/just_for_trade;

По всем вопросам обучения и доверительного управления обращаться: https://t.me/R1fma.