80 subscribers

Что такое FIX API и зачем протокол FIX нужен трейдеру?

248 full reads
453 story viewsUnique page visitors
248 read the story to the endThat's 55% of the total page views
2 minutes — average reading time
Что такое FIX API и зачем протокол FIX нужен трейдеру?

Протокол FIX широко используется институциональными трейдерами, но чем он может быть полезен частным трейдерам?

FIX API или протокол FIX означает Financial Information Exchange - обмен финансовой информацией. Этот протокол был специально разработан для финансовых рынков, чтобы передавать большие объемы информации максимально быстро. В настоящее время его использует подавляющее большинство участников рынка для установления взаимодействия между компьютерными системами и фактически является стандартом коммуникации в финансовой сфере.

Главные преимущества протокола FIX:

это очень легкий протокол, поэтому он дает возможность перемещать огромное количество информации с высокой частотой и за очень короткий промежуток времени

протокол FIX специально создан для финансовой сферы, благодаря чему в нем есть множество специфических инструментов, которые объединяют участников рынка, а именно - стандартизированный язык, с помощью которого все участники рынка могут общаться между собой

он позволяет трейдерам с собственными торговыми системами сохранять анонимность по отношению к тем, кто может иметь доступ к транзакциям

поскольку протокол FIX един для всех участников рынка, не нужно тратить много времени на организацию FIX соединения

Если у вас есть FIX API, то вы можете использовать лимитные ордера FOK и IOC. Когда используются лимитные ордера, тогда нет проскальзывания. Сделка или открылась по вашей цене, или просто не открылась - цена не скользит.

FIX API дает трейдерам возможность создавать собственные торговые системы, например "черные ящики" алготрейдинга, которые способны получать большое количество информации из многих различных источников и принимать торговые решения на основе этой информации. Благодаря упомянутым выше преимуществам FIX API процесс получения, анализа информации и размещение ордера на рынке занимает миллисекунды (мс) или даже меньше.

Для сравнения: исполнение сделок в MetaTrader 4 занимает как минимум 20-30 мс, обычно еще больше. Форекс советник, который торгует через FIX API, видит движение рынка и размещает ордер за 1-2 мс, и всегда будет выигрывать у советника MT4. Согласно исследованию MoneyWheel Research, при задержке в 30 мс терминал MT4 просто не увидит 60% котировок - эти 60% котировок выкупаются высокочастотными трейдерами, которые используют FIX API.

У меня есть советник для MetaTrader 4, который зарабатывает. Как мне подружить его с FIX API?

Специально для этих целей разработана торговая платформа MT4 - FIX API, в которой вы можете запускать свои советники, индикаторы и скрипты для MT4 в привычном интерфейсе метатрейдера, но при этом исполнение сделок происходит через FIX API; исполнение MT4 никак не задействуется. Благодаря этой программе вы можете продолжать разработку советников на привычном языке программирования MQL или пользоваться привычным интерфейсом MT4 для торговли вручную, при этом получаете все преимущества торговли через FIX API.

Как может трейдер получить выгоду от доступа по FIX API? Какие конкретно аспекты получают преимущество - исполнение, цены...?

Имея доступ по протоколу FIX API, частные трейдеры становятся на один уровень с институциональными трейдерами. Они могут создавать свои торговые системы, которые будут получать данные от одного или нескольких различных брокеров и смогут служить единым торговым интерфейсом для размещения ордеров в нескольких местах. Это определенно увеличит эффективность трейдинга, поскольку, к примеру, не нужно загружать интерфейс каждой платформы отдельно и работать с брокерами индивидуально.

Примеры таких программ для FIX API: Latency арбитраж и Hedge арбитраж для FIX API/MT4. Latency арбитраж (1-leg арбитраж) - это арбитражный советник для одного брокера FIX API или MT4, а Hedge арбитраж (2-legs) - это арбитражный советник для двух брокеров FIX API или MT4. Hedge арбитраж 2-legs показывает лучшие результаты именно на FIX API счетах, и может стать основой безрискового заработка на FIX брокерах.

Доступ по FIX API влияет только на алгоритмическую торговлю или на торговлю вручную тоже?

Протокол FIX может быть использован любым трейдером, который хочет создать стороннюю торговую программу. Это необязательно будет программа для алгоритмического трейдинга, хотя это самый распространенный вариант.

Например, трейдер может хотеть создать свою собственную централизованную торговую систему с особенным интерфейсом, который не будет показывать график, а вместо него будет показывать числовые данные цен, распознанные паттерны или тренды вместе с кнопками Buy/Sell. Использование таких программ дает возможность создания уникальных торговых систем, которые редко можно увидеть у индивидуальных трейдеров.

Другой пример: трейдер хочет создать аналитическую систему, которая будет хранить значения цен, отслеживать события, анализировать движения на рынке и выдавать специфический поток информации, на основании которой торговое решение принимает уже сам трейдер, в отличие от полностью механизированных систем, в которых решения принимает алгоритм программы.

Что такое FIX API и зачем протокол FIX нужен трейдеру?

Что нужно знать для торговли через FIX API?

Оптимально размещать роботов FIX API в датацентрах Equinix LD5/LD4 для максимально быстрой связи с серверами финансовых компаний. В отличие от домашнего компьютера или других датацентов, которые не используются для размещения финансовых технологий - эти варианты подходят для разработки программ и алгоритмов, но неприемлемы для реальной работы с реальными деньгами.

Как получить доступ по FIX API?

Доступ по протоколу FIX API предлагают многие брокеры. Обычно для получения FIX API брокеры хотят большой начальный депозит, от $2000-5000 и выше, либо определенный торговый оборот. В рейтинге брокеров среди торговых условий вы можете найти пункт FIX API - здесь вы можете найти условия получения FIX API у данного брокера, если такую информацию брокер предоставил. А вообще не стесняйтесь написать в техподдержку того брокера, с которым вы уже работаете - вполне возможно, так вы получите FIX протокол без каких-то дополнительных условий.