Данная публикация носит технический характер и содержит ссылки на серию статей о опционах:
Статья 1. Терминология и спецификация опционных контрактов
Статья 2. Внешняя и внутренняя стоимость опционов
Статья 3. Простые покупки опционов колл
Статья 4. Простые покупки опционов пут
Статья 5. Простые продажи опционов
Итоги и выводы практических заданий к статьям 1-5
Статья 6. Теоретическая стоимость опционов
Статья 7. Цена исполнения (страйк) и время до экспирации
Статья 8. Текущая цена базового контракта
Статья 9. Стоимость опциона и изменение рыночных условий
Статья 11. Дельта опциона или коэффициент хеджирования
Статья 12. Гамма опциона или оценка риска
Статья 13. Тета опциона или показатель временного распада
Статья 14. Вега (Каппа) или показатель чувствительности опциона к изменению волатильности
ОПЦИОНЫ. Тест к статьям 11-14 о основных показателях теоретической оценки опционов
Quik - подготовка рабочего места для торговли опционами
Статья 16. Виды спредов. Спреды по волатильности. Бекспреды и пропорционально вертикальные спреды
Статья 17. Стреддлы и стренглы
Полезные статьи:
Путеводитель по телеграмм-каналу "Фьючерсы и опционы"
Наши телеграмм-каналы:
Ссылка на группу тех поддержки:
При написании статьи использованы материалы с сайтов:
