66 subscribers

Ложный пробой.

146 full reads
174 story viewsUnique page visitors
146 read the story to the endThat's 84% of the total page views
1 minute — average reading time

Механизм распознавания и тактика использования.

Ложный пробой.

Большинство инвесторов относятся к анализу графической информации (техническому анализу) с некоторой предвзятостью, анализ картинок кажется упрощением граничащим с примитивизмом. И тем не менее, существует целых две независимых школы технических аналитиков Американская и Японская и этот метод просуществовал не одну сотню лет .

Давайте же на примере одной из классических формаций технического анализа - ложного пробоя, разберемся в механизме формирования и логики использования данного паттерна.

В предыдущих статьях мы разбирали сам механизм рынка состоящий из потока ордеров или ленты тикера и стакана или DoM (Depth of Market). Сейчас эту информацию называют новой ямой (new pit), потому что именно такую информацию получали трейдеры работающие в зале биржи, при этом стоит упомянуть тот факт, что за это право платили очень большие деньги.

Сначала давайте опишем что мы видим на графике, а потом разберем это с точки зрения потока ордеров и DoM.

На графике мы видим, что после начала формирования баланса, котировка на короткий промежуток времени резко выходит из баланса, а затем так же резко возвращается в этот баланс. Данная модель легко определяется на истории и сложно распознается в текущий момент времени. Если только мы не будем учитывать информацию DoM. Мы описывали ранее, то что на рынке существует два типа ордеров: активные, исполняемые по текущим ближайшим ценам и пассивные заранее выставленные на конкретных ценовых уровнях, при этом пассивные сдерживают движение рынка, а агрессивные наоборот являются причиной направленного изменения котировки. Важно отметить тот факт, что ордер ограничивающий убытки, кажется выставленным по конкретному ценовому уровню то есть пассивным, на самом деле является агрессивным (хранящимся у брокера и отправляющимся в рынок при достижении котировкой указанного ценового уровня) так как стоп ордер выставляется на покупку выше текущих цен, а на продажу ниже текущих цен.

(правила выставления и сведения ордеров в предыдущей статье)

https://volume-trader.pro/blog/

Как же формируется " ложный" пробой? Достигая ценовых уровней, где, например, покупателям выгодно открывать сделку, а продавцам нет, в DoM остается мало лимитных ордеров на продажу (всегда) и много лимитных ордеров на покупку (иногда). Во всех случаях активные рыночные покупатели быстро разбирают малую ликвидность лимитных продавцов, только в первом случае внутри бара, образующего ложный пробой нет крупных объемных формаций (нет ответной агрессии рыночных продавцов), а во втором случае бар полон объемных фильтраций.

Если Вы хотите получить полное понимание что происходит в ваших инструментах в моменте и в среднесрочной перспективе, научиться работе с объемами, ждем вас на https://volume-trader.pro/coaching/