Как определить ложные пробои уровней - определение по свечам и индикаторам

Движение котировки образует самые разнообразные ситуации, которые трейдером могут быть всегда использованы в свою пользу (т. е. для получения прибыли). Для этого всего лишь необходимо иметь правильное представление об их развитии, позволяющее принимать адекватные обоснованные торговые решения. К таким потенциально прибыльным событиям относятся и ложные пробития уровней, обычно совершающиеся специально отдельными рыночными игроками.

Вот лицензированные в РФ форекс-брокеры: АльфаФорекс и ФинамФорекс.

Как правило, это маркетмейкеры, которые выполняют такую манипуляцию с целью ввести в заблуждение как можно большее количество мелких спекулянтов, которые ожидают пробоя и вхождения в рынок в его сторону. Чаще всего они работают на краткосрочных периодах, поэтому и СтопЛоссы выбирают малыми – с другой стороны от пробитого уровня и недалеко от него.

Как только объем открытых позиций достигнет приемлемого для маркетмейкера уровня, он начинает воздействовать на котировку противоположно, вынуждая ее совершить обратное пересечение пробитого уровня. И тогда происходит срабатывание расположенных прямо под ним СтопЛоссов, приводя к закрытию с убытком открытых перед этим позиций. Прибыль маркетмейкера составляет совокупный объем этих убытков за минусом затрат на созданный им ложный пробой уровня.

Как определить ложные пробои уровней

Сделать это со 100-процентной уверенностью невозможно, поскольку разные маркетмейкеры могут действовать различными методами, влияние которых на рынок будет неодинаковым. Поэтому на разных таймфреймах, финансовых инструментах и даже в разные временные интервалы рыночная реакция на ложные пробои может быть разной. А иногда и при признаках, явно указывающих на ложность пробоя, он может оказаться истинным. Например, так может случиться, если потенциальный убыток обманутых спекулянтов не удовлетворит маркетмейкера (тогда он просто не будет возвращать рынок в допробойное состояние) или возникнут некие фундаментальные факторы.

Рисунок 1. Определение по свечам ложного пробоя уровня заключается в определении характерных реакций рынка на него.
Рисунок 1. Определение по свечам ложного пробоя уровня заключается в определении характерных реакций рынка на него.

Рассмотрим рис. 1, на котором крестик отмечает вершину, по которой возникло сопротивление. Котировка четырежды тестировало его с ложными пробоями, длительность которых не превышает 1-2 свечей. Т. е. в данном случае марктемейкер очень создавал условиях для очень быстрого подъема цены и такого же быстрого ее падения. Вероятно этому способствовала и активность спекулянтов, которые в большом количестве поддавались на уловку и формировали достаточный позиционный объем.

Рисунок 2. Исследование рынка, чтобы определить, как ложные пробои уровней проявляются в ценовой динамике.
Рисунок 2. Исследование рынка, чтобы определить, как ложные пробои уровней проявляются в ценовой динамике.

Эта методика определения ложного пробоя уровня по свечам наиболее простая. Но она требует определения его характерных особенностей путем ручного исследования рынка. Рассмотрим еще один пример на рис. 2 - на нем последовательно образовались сопротивление и поддержки (образовавшие их экстремумы отмечены крестиками). Стрелками обозначены ложные пробои уровней – в этом случае их длительность составляет 4-7 свечей.

Как определить ложные пробои уровней еще

Выполнить это можно также с помощью некоторых индикаторов, например, вычисляющих объем торгов. На рис. 3 в подвальном окне изображен один из них, называющийся MFI (встроен в МетаТрейдер). Легко заметить, что большинство ложных пробоев случилось при нахождении индикатора вблизи центрального уровня (50) – из четырех так произошло у трех. Однако данная выборка, конечно же, недостаточна, более-менее объективный результат можно получить, проанализировав временной интервал (обычно ближайший) в 10 или более раз длительнее.

Рисунок 3. Определить ложные пробои уровней можно индикатором объема.
Рисунок 3. Определить ложные пробои уровней можно индикатором объема.

Если же пробой сопровождается повышенным объемом, то, скорее всего, он будет истинным и его можно попробовать поторговать (не забывая про СтопЛосс), однако есть риск попасть в число обманутых маркетмейкером трейдеров.

Рисунок 4. Возможно определения ложного пробоя уровня по свечным паттернам.
Рисунок 4. Возможно определения ложного пробоя уровня по свечным паттернам.

Существуют и другие способы определения ложного пробоя по свечам, например, по образуемым ими паттернам. На рис. 4 изображен увеличенный фрагмент рис. 2 с первым и вторым ложными пробоями. Хорошо заметны сформировавшиеся во время них разворотные паттерны:

  • в первом случае – Падающая Звезда;
  • во втором случае – сначала Доджи (это признак нерешительности рынка), а затем Внутренний Бар.

О каких еще способах определить ложных пробоев вы хотели бы услышать – пишите и мы постараемся выполнить вашу просьбу.