Как эргодичность переосмысливает экономику на благо всех нас

15 August 2019
Мировые часы на площади Александерплац в Берлине. Фото Тони Уэбстера/Flickrov
Мировые часы на площади Александерплац в Берлине. Фото Тони Уэбстера/Flickrov

Принципы экономики формируют интеллектуальную атмосферу, в которой происходит большинство политических дискуссий.Его преобладающие идеи часто используются для оправдания организации современного общества и позиций, которыми пользуются самые богатые и влиятельные.Любая угроза этим идеям также может быть скрытой угрозой этой власти-и людям, которые ею обладают.Их ответ может быть жестоким.

И так было после того, как недавно распространились слухи, что широко известный экономист перестроил большую часть экономической теории и пришел к выводам о том, что экономический мир может быть значительно улучшен, если он будет радикально реорганизован.Идеи просочились до их официального опубликования и вызвали большой интерес со стороны экономистов, политиков и общественных активистов, которые почувствовали потенциальный момент изменения мира.Однако всего за несколько часов до того, как он смог представить свои результаты мировой аудитории, экономист погиб в загадочной автокатастрофе в Берлине.Его рукопись пропала.Но несчастный случай не был случайностью – экономист был убит заговором политических и финансовых интересов, решивших подавить мышление, которое могло подорвать их власть.

Вышеприведенная история-вымысел, но правдоподобный вымысел, происходящий в темной связи власти, идеологии и экономики.Это-центр немецкоязычного романаGier (2019), австрийским автором Марком Эльсбергом, который был вдохновлен исследованиями, сформулированными вбумага "Оценка азартных игр с использованием динамики" (2016) Оле Б. Петерса из Лондонской математической лаборатории (LML) и покойного нобелевского лауреата Мюррея Гелл-Манна из Института Санта-Фе (SFI) в Нью-Мексико.В романе Эльсберг пытается представить, как новый способ мышления об экономике может спровоцировать сильную реакцию тех, кто извлекает выгоду из нынешних иллюзий о поле.Триллер следует за драматической охотой на мусорщика через Берлин, поскольку власти пытаются собрать воедино, кто стоял за убийством, и, что более важно, каковы были зажигательные идеи, которые собирался представить экономист.

В реальном мире, через страницы научных журналов, в блогах и в энергичных обменах Twitter, набор идей, теперь называемых "экономика Эргодичности", переворачивает фундаментальную концепцию в основе экономики с радикальными последствиями для того, как мы подходим к неопределенности и сотрудничеству. Экономическая группа в LML пытается перестроить экономическую теорию с нуля, начиная с аксиомы, что люди оптимизируют то, что происходит с ними с течением времени, а не то, что происходит с ними в среднем в коллекции параллельных миров.

Tновая концепция является ключевой темой исследований, начатых Петерсом около десяти лет назад и разработанных в сотрудничестве с Гелл-Манном и покойным Кеном Эрроу В SFI, а также Алексом Адаму, Йонатаном Берманом и многими другими в LML.Во многом эта точка зрения основывается на тщательной критике модели принятия решений человеком, известной как теория ожидаемой полезности.Каждый человек постоянно сталкивается с неопределенностью, выбирая одну работу, а не другую, или решая, как инвестировать деньги – в образование, путешествия или дом.Согласно теории ожидаемой полезности, люди должны обращаться с ней, рассчитывая ожидаемую выгоду от любого возможного выбора и выбирая самую большую.Математически, ожидаемая "отдача" от некоторых вариантов может быть вычислена путем суммирования возможных результатов и взвешивания преимуществ, которые они дают, вероятностью их возникновения.

Но есть одна странная особенность в этой структуре ожиданий-она существенно устраняет время.Тем не менее, любой, кто сталкивается с рискованными ситуациями с течением времени, должен хорошо справляться с этими рисками, в среднем, с течением времени, когда одно происходит за другим.Обольстительный гений концепции вероятности состоит в том, что она устраняет этот исторический аспект, воображая, как мир разделяется с определенными вероятностями на параллельные вселенные, причем в каждой из них происходит одно.Ожидаемое значение исходит не из среднего, рассчитанного во времени, а из одного, рассчитанного по различным возможным результатам, рассматриваемым вне времени.Поступая таким образом, он упрощает проблему, но на самом деле решает проблему, которая принципиально отличается от реальной проблемы разумного действия во времени в неопределенном мире.

Теория ожидаемой полезности стала настолько привычной для специалистов в области экономики, финансов и управления рисками в целом, что большинство рассматривает ее как очевидный метод рассуждения.Многие не видят альтернативы.Но это ошибка.Это вдохновило LML на попытки переписать основы экономической теории, избегая соблазна усреднения возможных результатов и вместо этого усреднения результатов во времени, когда одно происходит за другим, как в реальном мире.Многие люди, включая большинство экономистов, наивно полагают, что эти два способа мышления должны давать одинаковые результаты, но они этого не делают.И различия имеют большие последствия не только для людей, пытающихся сделать все возможное, когда сталкиваются с неопределенностью, но и для базовой ориентации всей экономической теории и ее предписаний о том, как лучше всего организовать экономическую жизнь.

Результатом является то, что тонкий и в основном забытый многовековой выбор в математическом мышлении отправил экономику по странному пути.Только сейчас мы начинаем понимать, как могло бы быть иначе – и как более реалистичный подход мог бы помочь перестроить экономическую ортодоксальность с реальностью на благо всех.

Особое значение имеет подходприносит новыйперспектива к нашему пониманию сотрудничества и конкуренции, и условий, при которых возможна взаимовыгодная совместная деятельность.Стандартное мышление в экономике имеет ограниченные возможности для сотрудничества, поскольку отдельные люди или компании, стремящиеся к собственным интересам, должны сотрудничать только в том случае, если, работая вместе, они могут добиться большего успеха, чем работая в одиночку.Это имеет место, например, в том случае, если разные стороны обладают дополнительными навыками или ресурсами.В отсутствие возможностей для выгодного обмена не имеет смысла агенту с большим количеством ресурсов делиться или объединять их вместе с агентом, у которого их меньше.Стандартный экономический подход, по своей природе, склонен опускаться в пользу раскола общества на индивидов, которые видят только свои собственные интересы, и это говорит о том, что они лучше справляются с этим подходом.

Однако ситуация резко меняется, если учесть, как это делают стороны, сталкиваясь с неопределенностью и неоднократно предпринимая рискованные действия во времени.Как иллюстрирует Эльсберг в своем романе, такие условия значительно расширяют возможности объединения и совместного использования ресурсов, чтобы быть выгодными для всех сторон.С базовой точки зрения, объединение ресурсов предоставляет всем сторонам своего рода страховой полис, защищающий их от случайных неблагоприятных последствий рисков, с которыми они сталкиваются.Если ряд сторон сталкивается с независимыми рисками, то весьма маловероятно, что все стороны будут испытывать плохие результаты одновременно.Объединяя ресурсы, те, кто это делает, могут помочь другим, кто этого не делает. Математически получается, что такое объединение увеличивает темпы роста ресурсов или богатства для всех сторон.Даже те, у кого больше ресурсов, лучше сотрудничают с теми, у кого их меньше.Это понимание нуждается в дальнейшем развитии, но предполагает, что возможности для плодотворного сотрудничества намного больше, чем считалось ранее.

Развивающиеся идеи экономики Эргодичности описаны в наборе конспекты лекций, в вышеупомянутом документе 2016 года и в рядеПубликации блогаэто описывает некоторые идеи и их последствия.Идеи предлагают совершенно новый взгляд на вопросы, начиная от оптимального управления портфелем и заканчивая динамикой неравенства богатства и условиями, при которых совместное использование и объединение ресурсов может быть полезным для всех.В случае широкого распространения эти идеи могут оказать влияние на экономическую профессию и побудить правительства к принципиально иному подходу к политике.

Таким образом, можно было бы ожидать, что эти идеи вызовут значительные споры, возможно, даже насильственное сопротивление – как исследовалось в романе Гир.