1807 subscribers

Торговая стратегия. + Реальная сделка по LFC

<100 full reads
129 story viewsUnique page visitors
<100 read the story to the endThat's 64% of the total page views
2,5 minutes — average reading time

Оглавление:

Вступление

В предыдущих статьях про Экономические циклы и уже писал, что пока по США жду коррекции, но Китай считаю нужным закупать. Впрочем, и добрая половина США уже давно скорректировалась. Остались лишь техно-гиганты, да финсектор, вес которых в индексе слишком велик, чтоб S&P500 без них вниз ушел.

10 крупнейших компаний США - более 30% индекса S&P500!!!

Понятно, что при таких раскладах, "Сиплый" уже не является индикатором всего рынка США.

Коротко о стратегии

Торговая стратегия. + Реальная сделка по LFC

Я писал уже, что не верю в тех-анализ, который для многих стал религией.

Да, горизонтальные каналы и уровни поддержки/сопротивления работают, но уж явно не фигуры и свечные паттерны.

Как образуются горизонтальные каналы и уровни поддержки/сопр.:

  • большие деньги входят в инструмент (загружаются)
  • больше деньги выходят из инструмента (разгружаются)

Когда "загрузка" завершилась - "большие дяди" толкают рынки в нужном направлении и сбивают стопы сильно умным, которые торгуют от границы канала на отбой.

После цена немного откатывается и уже снова ускоряется в нужную сторону...

Как выбирать инструмент? (фундаментал)

Обрати внимание на графике, с каким гэпом цену выкинули за канал. Стоп-лоссы не срабатывают, если цена перелетает за них.
Обрати внимание на графике, с каким гэпом цену выкинули за канал. Стоп-лоссы не срабатывают, если цена перелетает за них.
Обрати внимание на графике, с каким гэпом цену выкинули за канал. Стоп-лоссы не срабатывают, если цена перелетает за них.

Я совмещаю инвестиционный и спекулятивный подходы. Слишком стар, чтоб жечь нервы высоко-рисковыми спекуляциями или залезать в сделки с отрицательным мат-ожиданием.

Как я выбираю:

  • выбираю сектор, который мне интересен
  • выбираю в нем интересные по фундаментальным показателям компании
  • ищу у них каналы и линии поддержки/сопротивления
  • расчерчиваю и жду, когда входить.

Как входить? (техническая часть)

По классике, нужно ждать, пока выполнятся следующие условия:

  • цена пробьет границу,
  • закроет 2 свечи (дневные) вне канала
  • коснется границы канала и оттолкнувшись от него закроется в стороне

Это можно прочитать в любой книжке по основам биржевого спекулирования.

Рекомендуют заходить с близким стоп-лоссом и не расстраиваться, если вас развели и закроют по стопу.

Примерно 5-6 из 10 сделок будут в плюс, что уже не плохо, если соблюдать риски и не терять за раз более 0,5-1% от депо.

Альтернативный способ входа, который использую я

У предыдущей стратегии, как у всех линейных сделок есть серьезные недостатки:

  • стоп-лосс не сработает, если случится разрыв (гэп), как на скриншоте выше
  • твоя прибыль и убыток имеют линейную зависимость от движения цены

Я предпочитаю опционы и вот почему (следи за руками, будет чуть сложно)

Я купил январский колл-опцион по 7,5 (уже в деньгах) за 1,2$ (на 120$ за 100 акций) и уровнем окупаемости при цене 8,7. На момент покупки цена LFC была ~8,45.

Сейчас цена двинулась до 8,71 (примерно +3%), но цена опциона выросла на 20$ и стара равняться 140$. Уже +16,67% и это только начало.

Если цена LFC по моему прогнозу дойдет до 10,13 за акцию (+20%), то моя прибыль будет чуть более 102%

Если поднимется на 40% - моя прибыль будет более 205% с одной сделки.

График доходности.
График доходности.
График доходности.

Если интересно, могу более детально рассказать, если будет на то запрос.

Доказательство текущей сделки.

Пруф.
Пруф.
Пруф.

Статья - вступление.