Стратегия усреднения стоимости по методу Эдлсона

19 October 2020
684 full reads
4 min.
1,1k story viewsUnique page visitors
684 read the story to the endThat's 57% of the total page views
4 minutes — average reading time

Ранее на нашем канале уже был опубликован материал, максимально подробно раскрывающий классический метод усреднения через дополнительный закуп на просадках.

Но он далеко не панацея. И сегодня вы в этом убедитесь.

Заранее прошу максимально внимательно изучить предоставляемые вам данные этой статьи. Если вы поймете, как усреднение стоимости по методу Эдлсона может повлиять на ваше инвестирования, это будет очередной шаг к вашему обогащению. Итак, приступим.

Стратегию будем применять на виртуальном сроке в один год, за который планируется инвестировать 13т.руб., естественно стартовая стоимость акций так же будет взята для примера в 500. Пример не так далёк от реальности, та же Татнефть сейчас как раз находится в пределах этого вполне комфортного значения, так что показанная схема вполне применима на практике.

Как можно распорядится с заявленной суммой в 13т.руб. в течение года.

  • Вариант первый – самый простой. Сразу купить «на всю котлету», как это любят делать хомяки на фондовом рынке, и ждать что будет по итогу. Получается, что мы сможем купить сразу 26 акций по 500руб. за каждую. Купили и забыли до даты «Х»
  • Вариант второй – делим сумму инвестиций на количество месяцев, получаем 1000руб (расчёт идет на 13 месяцев, т.к. в первом производиться только покупка по номиналу). И каждый месяц покупаем акций на эту 1000руб. При этом если цена будет ниже старта, то мы как бы уменьшим нашу среднюю, а может быть даже, сможем приобрести и больше двух бумаг за раз. Но если цена акции будет больше старта, т.е. больше 500руб., то в наш ежемесячный закуп попадёт только одна ценная бумага.
  • Вариант третий – идём к конечной цели. Зная, что конечная цель инвестирования у нас равна 13т.руб., мы легко можем рассчитать рост портфеля на протяжении заявленного периода. Как и в предыдущем варианте, получается, что портфель увеличивается на 1т.руб. ежемесячно. И тут начинаются чудеса математики. В первый месяц, портфель весит 1000руб., во второй он должен весить уже 2т.руб, в третий – 3т.руб. и так далее пока не дойдём до целевого значения в 13т.руб. Смыл понятен? Главная наша цель теперь докупаться ежемесячно так, что бы фактическая стоимость портфеля максимально соответствовала запланированной.

К примеру, первый месяц, как и у второго варианта, мы просто закупаем 2 акции (1т.руб), на второй месяц цена акции падает на 100руб. и получается, что наш портфель стал стоить 800руб., а нужно добирать до 2000руб. Нахватает 1200руб, на эту сумму и добираем, получая 3 акции по 400руб. в свою копилку. Цель достигнута, фактический вес портфеля 2000руб, в составе 5 акций.

Другой пример, начинаем так же, 2 акции по 500руб, но цена на следующий месяц выросла на 100руб. за акцию. В итоге фактическая стоимость нашего инвестиционного портфеля 1200руб, а надо 2000руб., - добираем, получая 1 бумагу за 600руб. Цель достигнута, фактически вес портфеля 1800руб (максимально близко к требуемым 2000руб), в составе 3 акции.

  • Вариант четвёртый– ждём просадки ниже стартовой цены и покупаем акции. Как выяснилось, этот вариант оказался практически бестолковый. Во-первых, на какую сумму закупать на просадке, если у нас всего на год заложено 13т.руб? Во-вторых, а когда будет просадка, и будет ли она? В-третьих, если это «дно», то вдруг будет «второе дно». Думаю. Поняли проблему этого варианта…

Возвращаемся к методу Эдлсона

Для облегчения понимания, как вам, так и мне, я собрал небольшую сравнительную табличку с рандомайзером имитирующим колебания цен. И обалдел т.к. ранее такой метод сравнения не использовал в своей практике (не было подходящей ситуации), как оказалась (я считал попытки, перебрал ровно 100 раз) в 81% самая выгодная из перечисленных стратегий, именно стратегия усреднения цены по методу Эдлсона. И это очень хороший показатель. При этом без убытка было 74% даже на самых неблагоприятных расчётах

Вариант с закупом «на всю котлету» существенно выигрывает только в том случае, если цена к концу года сильно изменилась в сторону повышения, т.е. нужен практически стопроцентный восходящий тренд. Такое случается, но гарантий то ни кто не даст.

Вариант с закупом на 1000руб ежемесячно по-факту оказывается убыточным, т.к. в итоге усредняет цену актива в портфеле в сторону повышения средней стоимости, когда проводиться закуп по невыгодной цене.

Ну а про вариант усреднения цены по методу Эдлсона уже смотрите сами (собрал самые интересные версии), листайте галерею и обращайте внимание на:

  • итоговое количество ценных бумаг в портфеле у каждой стратегии,
  • процент доходности при выбранных колебаниях цены по итогу года
  • среднее значение цены актива по портфелю:
цена растёт

Смоделировал разные ситуации движения цены, для удобства понимания тренда, основное выделено цветом.

  • Красная цифра цены = цена ниже стартовой
  • Красная ячейка цены = нисходящий тренд, цена ниже предыдущего месяца

Как вы будете использовать данную информацию, ваше дело – наш канал лишь старается говорить о сложном простым языком.

P.S.: Отдельное спасибо нашему читателю:

комментарий со статьи канала Рядом с Forex
комментарий со статьи канала Рядом с Forex
комментарий со статьи канала Рядом с Forex

Наиболее популярная статья канала в этом месяце:
Наши самые дивидендные акции
Наиболее недооценённая статья канала в этом месяце:
Что такое Сплит акций?

Всем профита и хорошей средней…

Тех кого вне пугает фондовый рынок ждут в Тинькофф-Инвестиции, новым клиентам дают первый месяц торговли без комиссии (а это не мало) и насыпают ещё каких то подарков, для новичков сейчас, после прохождения несложного обучения, есть вариант легко получить пакет акций стоимостью до 25т.руб.

логотип канала Рядом с Forex
логотип канала Рядом с Forex
логотип канала Рядом с Forex
…не забудьте подписаться на наш канал, если экономические темы лежащие « Рядом с Forex » Вам любопытны, и поставить лайк этой статье, если она оказалась Вам интересна и полезна…
Публикация новых тем - ежедневно