83 000 сделок за месяц на утренней сессии Мосбиржи!

428 full reads
739 story viewsUnique page visitors
428 read the story to the endThat's 58% of the total page views
3,5 minutes — average reading time

Интервью с Максимом Захаровым, семь лет занимающимся алготорговлей и в совершенстве овладевшим стратегией и тактикой алготрейдера

Персона: Максим Захаров, победитель конкурса Московской биржи в номинации Торги на утренней торговой сессии
Локация: Рязань
Образование: Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ)

Не нужно быть гением

— Максим, как вы попали в трейдинг? Ведь новичок или случайный человек, решивший попробовать торговлю на бирже, не сделает того, что сделали вы. Как можно  совершить более 83 тысяч сделок за месяц?

— Дело в специфике подхода, который я использую. То есть это алгоритмическая торговля: все сделки совершаются в автоматическом режиме. Есть элемент ручной настройки, но он, скорее, связан не с открытием позиции, а с включением нужных алгоритмов в определённые моменты времени. Как это происходит? Я смотрю на рынок, вижу некую ситуацию и могу включить на какой-то период определённого робота. И он может совершить и 100 сделок за несколько минут.

— Вот мы и добираемся до сути. Значит, сделать такое большое количество сделок помогают роботы и алгоритмическая торговля?

— Да. Руками столько сделок совершить невозможно.

— Как вы стали алготрейдером?

— Решающую роль сыграли образование и склонности. Я окончил Рязанский государственный радиотехнический университет (РГРТУ). И склонность к программированию и математике как раз из этой области. Даже когда я учился в обычной общеобразовательной школе, вещи, связанные с математикой и программированием, тогда ещё на ZX Spectrum, меня очень интересовали. Так что чем бы я ни занимался, всё равно смещался в сторону программирования, даже в институте, где программирование было непрофильным предметом.

— На пятёрки учили математику?

— Нет. Я был не самым прилежным учеником. У меня в основном были четвёрки.

— То есть не нужно быть отличником или математическим гением, чтобы стать алготрейдером?

— Абсолютно! История знает много случаев, когда кандидаты математических наук в этой области не добивались положительных результатов.

Дружный коллектив роботов

— Вы победили в этой номинации, стали самым активным участником. А в жизни такое количество сделок влияет на финансовый успех?

— О конкурсе вообще, а тем более о победе в нём я узнал после того, как мне позвонили и сказали: «Вы выиграли!». Такая торговля — это не специально для конкурса.

— Получается, использованная вами стратегия была рядовой? Но настолько хорошей, что позволила показать такой блестящий результат?

— В действительности количество сделок никак не характеризует прибыльность. Всё же главная задача — заработать. Можно сделать не 80 тысяч, а 200 тысяч сделок и при этом ничего не получить. Это не показатель.

— Были у вас до этого какие-то награды в конкурсах, участвовали в ежегодном конкурсе «Лучший частный инвестор»?

— Нет, в ЛЧИ я не участвовал. Да и в других тоже.

— Вернёмся к количеству сделок. Те, кто давно в рынке, могут сказать: «А какой смысл в 80 тысячах сделок? Я вот одну проведу, и она перекроет всё, вполне будет достаточно». Но тут нужно пояснить, как действует робот по вашей стратегии. Расскажите об этом подробнее.

— В моём случае речь идёт не о каком-то конкретном роботе. Это комплексный подход — пул роботов, куча алгоритмов, у каждого из которых есть свои заявки и свои сделки. А в целом вся эта система как раз и выливается в такое большое количество сделок. Если взять одного конкретного робота, он может совершать одну сделку в час и даже реже. И когда собираешь их в «коллектив», то в сумме они будут давать такое большое количество сделок. Если посмотреть на объём каждой сделки, то увидим, что практически все они были небольшими.

Максим Захаров
Максим Захаров
Максим Захаров

Много раз купил-продал

— Давайте представим человека, считающего, что его сделка — это когда он зашёл в приложение, купил, допустим, акции «Газпрома». Это одна сделка. А потом продал — это вторая. Как ему в общих чертах объяснить, что такое работа алготрейдера?

— Когда этот человек покупает или продаёт, он чем-то руководствуется, например, рекомендациями аналитика. В алготорговле тоже есть рекомендации, но они представляют из себя набор неких паттернов. Если происходит пересечение каких-то определённых двух линий, то алгоритм покупает. Если происходит расхождение этих линий на заданную величину, то алгоритм продаёт независимо от всего остального.

— Иными словами, вы задаёте роботу команду: если цена акций «Газпрома» вот такая, то продаём, а если этакая — покупаем? И отслеживаете постоянные колебания?

— Каждый робот оперирует набором метрик. И у каждого они свои. У каких-то роботов их пара, у каких-то их гораздо больше. Путём тестирования подбираются определённые сочетания этих метрик и их значений, при которых нужно открыть или закрыть позицию, удерживать, перевернуться и тому подобное.

— Как выбираются эти метрики, и как они показывают, что действительно жизнеспособны?

— Метрики могут быть самыми разными: объём, открытый интерес, измерение цены. А жизнеспособность подтверждается только тестированием и реальной торговлей. Берутся история и метрики, и полностью моделируется рынок. И, соответственно, прогоняются на этом промежутке — реальная эмуляция торгов. И мы понимаем, что, если бы робот был включён в этот промежуток времени, он бы, совершив столько-то сделок, вышел бы в конце с такими-то параметрами: профит, просадки и прочее. И делаем вывод: то ли запускать что-то подобное в реальную торговлю, то ли дальше исследовать или что-то менять.

— Получается, что тестируем реальные данные, полученные с биржи?

— Да, с реального рынка.

Максим Захаров
Максим Захаров
Максим Захаров

Не Грааль

— Итак, мы задали некие требования к нашей системе, которая так реагировала на этих движениях. Получили результат. А что дальше? Мы протестировали задним числом систему. Смотрим вперёд и ждём, что система должна принести какой-то процент. А она его не приносит. Почему?

— Такое тоже возможно и случается часто. Тут может быть несколько причин. Рынок изменился — раз. Как правило, в 95% случаев люди изначально ставят неверные условия. Особенно, когда только начинают. На реальном рынке робот так бы не торговал, как он показал на тесте. Значит, были допущены какие-то ошибки либо не учтены какие-то факторы, задержки, комиссии, либо что-то ещё недоработано. Второе. Если робот торгует достаточно активно, то на неликвидных инструментах он сам может изменить рынок. То есть когда робот включён, то рынок ведёт себя одним образом. А когда выключен — другим. Это справедливо только для маленьких таймфреймов. На больших роботы, занимающиеся арбитражом, любые перекосы нивелируют, и рынок уйдёт туда, куда он должен был уйти. А вот на маленьких таймфреймах робот как раз и может повлиять на рынок и изменить его. Поэтому и получается, что на тесте одно, а на реальном рынке совсем другое.

— Для этого нужна большая сумма денег?

— Нет, не нужна.

— Получение прибыли на рынке отчасти похоже на кладоискательство. Надо найти какую-то систему. Вы говорите: «Значит, ошибся в данных». Выходит, есть некий набор правильных данных, который позволит создать такую систему? Пресловутый Грааль?

— Не совсем так. В данном случае клад — это, скорее, одна какая-то маленькая монета. И здесь происходит постоянный поиск этих маленьких монет. Нет такого, что мы нашли большой сундук и живём с этого долго и счастливо. Рынок постоянно меняется, нужно всё время вносить какие-то коррективы и искать что-то новое. Если к роботам долго не прикасаться, то с большой вероятностью они совсем перестанут зарабатывать.

— И сколько же вашему старожилу?

— Тому, в который совсем не вносились никакие изменения, несколько месяцев. Хотя... точно не скажу. Потому что роботы настолько разные. Есть алгоритмы, включающиеся буквально раз в месяц.

Продолжение интервью — о выборе торговой сессии и настройке роботов — читайте в следующей публикации.