Polar Solar
254 subscribers

Возвращаюсь, «отдохнувший и с магнитиками»

<100 full reads
107 story viewsUnique page visitors
<100 read the story to the endThat's 46% of the total page views
2,5 minutes — average reading time

Ну на самом деле не с магнитиками, а с результатами пилотной части эксперимента который проводил в августе-сентябре 2020 на показательном счете. Руки не доходили опубликовать, но теперь непременно хочу вас ними познакомить, так как эксперимент продолжается.

Вводные

  1. Заброшенный брокерский счет у ВТБ с лохматых годов.
  2. Понимание целей — забирать прибыль по дневной волатильности.
  3. 10 000 рублей на старте.
Кадр из фильма "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" (Кинопоиск)
Кадр из фильма "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" (Кинопоиск)
Кадр из фильма "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" (Кинопоиск)

Итоги в скриншотах

Данные брокерского отчета за период август-сентябрь 2020
Данные брокерского отчета за период август-сентябрь 2020
Данные брокерского отчета за период август-сентябрь 2020
Реестр сделок за период август-сентябрь 2020
Реестр сделок за период август-сентябрь 2020
Реестр сделок за период август-сентябрь 2020
Динамика портфеля за период август-сентябрь 2020 (диаграмма)
Динамика портфеля за период август-сентябрь 2020 (диаграмма)
Динамика портфеля за период август-сентябрь 2020 (диаграмма)
Динамика портфеля за период август-сентябрь 2020 (таблица)
Динамика портфеля за период август-сентябрь 2020 (таблица)
Динамика портфеля за период август-сентябрь 2020 (таблица)

Пояснения

Входящий остаток (пополнения)

Так как ранее, на этом счете я недолго торговал на ФОРТС, просто чтобы попробовать брокера, то для меня было неприятным сюрпризом наличие депозитарной комиссии при торговле на фондовой секции, в размере 150 рублей в месяц (тариф древний). Особенно при таком депозите. Поэтому в брокерском отчете, на старте не 10000 рублей ровно, а 10150 из-за пополнения на размер списания депозитарки. Отдать половину прибыли со сделки на первой же итерации и продолжать, было очень непродуктивно, поэтому пополнил. На второе списание - забил.

Комиссии

Общая сумма комиссии, за вычетом депозитарной (2 х 150 р.), половину из которой компенсировал, составила 103.40р или чуть больше 1% от первоначального размера депозита. Сюда входит как РЕПО так и вознаграждение брокера за совершение сделок. То есть если к финальной цифре добавить еще +150р. (депозитарка за сентябрь), получим более менее объективный результат. С депозитаркой и всем остальным получаем неутешительные -4% на обслуживание торговли, но даже при таком раскладе все равно остался бы в плюсе.

Тариф поменял и теперь фиксированную депозитарку списывать не будут, при чуть большем (незначительно) вознаграждении брокера за совершение сделок.

Плечи и РЕПО

Изначально тактика подразумевала использование очевидного и сильного моментума с плечами на очень короткий период, т.к. эффект на депозит кратен плечу и требует меньшего движения актива или повышает шансы на досрочное закрытие в прибыли. Но после того как пару раз посидел по неделе с РЕПО и посчитал, в последнюю сделку с АФК заходил уже без плечей и совсем не зря.

Итоги и выводы

Photo by Phillip Larking on Unsplash
Photo by Phillip Larking on Unsplash
Photo by Phillip Larking on Unsplash

Формально

  • Без учета депозитарки, выходе получаем 11536.48 рублей.
  • До вычета налогов, прибыль составила 1536.48 рублей или 15.3648%
  • Общее количество сделок — 4 (четыре).
  • Все сделки закрыты в прибыли, нет ни одной убыточной сделки.
  • При линейном накоплении, средний результат по сделке +3.8412%
Я уже вижу комментарии типа «Лошара! Всего-то 15% за пару месяцев... Я поднял 100500% на ХХХХ за 1 месяц..». Но друзья, вы попробуйте системно делать то, что вам случайно прилетает, поймете насколько вы ничтожны перед рынком. Во всем. А как поймете, можете снова вернуться к комментированию. Или давайте на ваши брокерские отчеты посмотрим за произвольный период, было бы тоже интересно, особенно прокомментировать ;-)

Осмысленно

Плечи с нашими ставками при торговле одной позицией на весь депозит, это конечно зло которого однозначно следует избегать. У зарубежных брокеров, плата за обслуживание валютной маржи в разы эффективнее смотрится, а рублевая не намного лучше чем у российских брокеров.

АФК Систему можно было подержать подольше, если вы изучите график по дате то этой поймете, но такой цели не стояло и как раз приближался конец месяца, а отдавать еще 1,5% мне не очень хотелось.

Доходность при таком методе значительно выше, чем в любом пассивно-дивидендном портфеле и не зависит от настроений эмитента. Если вернуться к ранее озвученным показателям, которые вызвали весьма бурную и неоднозначную реакцию у сообщества, до годового таргета в 20% остается всего ничего и достигнут он будет чуть более чем за треть нормативного срока (с учетом перерыва). А индекс в этом году, депозит уже обогнал.

После закрытия последней сделки в серии, рынок ушел в продолжительную коррекцию и поискав пару недель варианты, продолжение я отложил до лучших времен, но похоже они наступили и самое время снова за это взяться.

Что дальше?

Photo by Canary Ride on Unsplash
Photo by Canary Ride on Unsplash
Photo by Canary Ride on Unsplash

В процессе работы над этой пилотной частью эксперимента, провел достаточно много расчетов, с помощью которых хотел получить ответы, но вопросов в итоге стало еще больше.

Например, что выгоднее — 4 сделки по +5% или одна на +20%? Условно, не докапывайтесь до математики. С одной стороны 20% конечно выгоднее, но в реальности, за то время пока вы ждете эти 20% можно сделать не 4, а 5 и более сделок по +5% и на выходе получить больший доход. Однако это же требует больших усилий по поиску и отбору торговых возможностей, стоят ли они этих 5%?...

Вот именно поэтому я и решил продолжить эксперимент. У меня есть некоторые закоренелые привычки, здравость которых подобные факты ставят под сомнение, хотя на первый взгляд они очевидно положительны. Возможно даже в собственной стратегии будут поводы что-то поменять. Но для этого нужна практика с фиксацией событий и анализом произошедшего, Если хотите - это публичный торговый дневник продолжение следующей части которого уже опубликовано на TradingView.

Вместо заключения

В планах, не только публикация записей этого дневника, но и еще пара статей на достаточно интересную тему мани-менеджмента. Для них конечно нужен конкретный практический опыт т.к. стиль торговли у каждого свой, но похоже есть способ извлечь некоторые данные из графиков.

Photo by Artem Bryzgalov on Unsplash
Photo by Artem Bryzgalov on Unsplash
Photo by Artem Bryzgalov on Unsplash

Если вам действительно интересно такое продолжение и результаты завершенной части эксперимента, оцените пожалуйста эту статью и подписывайтесь на канал.