UPSIDELAB
468 subscribers

Насколько надежны банки в России?

Насколько надежны банки в России?
Насколько надежны банки в России?
Насколько надежны банки в России?

Любые серьезные проблемы в экономике страны в первую очередь отражаются на банковской системе, как наиболее чувствительной к ухудшению финансового положения бизнеса и людей. Однако, в России последнее время мы наблюдаем поразительную стабильность - последние случаи санаций крупных банков были 4-5 лет назад. Что в действительности происходит с банками и насколько они надежны?

Как оценить надежность?

Традиционно в банковской сфере финансовая устойчивость банка оценивается коэффициентом достаточности капитала. Если очень грубо, это доля собственных средств в активах банка.

Но есть существенная проблема - действительный уровень собственных средств можно оценить только после длительной и тщательной проверки регулятором в офисах банка. Как и для любой финансовой организации, фальсификация финансовой отчетности банка - относительно простое дело. Намного проще, чем для обычного бизнеса. Обычно она выражается в занижении доли проблемных кредитов теми или иными способами.

Поэтому, сначала нам необходимо определить, какой в действительности уровень проблемной задолженности характерен для банковской системы в России.

Как мы выбирали банки для анализа?

Насколько надежны банки в России?

Сначала мы исключили ряд банков, которые специально созданы для работы с просроченными кредитами - это "Траст" и "БМ-Банк". Также мы исключили банки, которые не занимаются кредитованием - у которых портфель кредитов нулевой или меньше, чем 5% от активов.

После этого мы разделили банки на две группы:

  1. Первую условно назовем "банки, которые внушают больше доверия". В нее войдут банки, у которых размер кредитного портфеля меньше, чем размер капитала. А также банки, которые находятся в процессе санации. И тем и другим нет большого смысла занижать размер просроченной задолженности.
  2. Остальные банки войдут во вторую категорию - "банки, которые внушают меньше доверия".

Кредиты юридическим лицам

Всего мы выделили 274 банка, которые активно кредитуют бизнес (кредитный портфель юридических лиц у них превышает 5% от активов). 68 банков вызывают больше доверия, на рисунке ниже они обозначены синим. 206 банков вызывают меньше доверия - они представлены желтым цветом.

Легко заметить, что для банков, которые вызывают больше доверия, характерен более высокий уровень просроченной задолженности. Основная же масса банков старается не показывать просрочку выше 25%.

Доля банков по уровню просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам по состоянию на конец марта 2021 года (данные портала banki.ru)
Доля банков по уровню просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам по состоянию на конец марта 2021 года (данные портала banki.ru)
Доля банков по уровню просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам по состоянию на конец марта 2021 года (данные портала banki.ru)

Средняя просрочка по группам банков:

  • По банкам, которые вызывают больше доверия, средняя просрочка на уровне 22%.
  • По банкам, которые вызывают меньше доверия, средняя просрочка на уровне 8,6%.

Комментарии излишни )

Краткосрочные кредиты физическим лицам

Мы опять же разделили банки на те, которые вызывают больше доверия (их получилось 15 штук) и те, которые вызывают меньше доверия (их получилось 59 штук). Мы брали только те банки, у которых портфель кредитов для физических лиц, за исключением долгосрочных кредитов (свыше 3-х лет) больше, чем 5% от их активов. Долгосрочные кредиты мы не брали по той причине, что на 2/3 они представлены ипотекой, где просроченная задолженность пока низкая за счет быстрого увеличения выдачи кредитов.

На рисунке вы можете видеть результат по той доле просроченной задолженности, которая характерна для банков.

Доля банков по уровню просроченной задолженности по кредитам физическим лицам, за вычетом долгосрочных кредитов (свыше 3-х лет) по состоянию на конец марта 2021 года (данные портала banki.ru)
Доля банков по уровню просроченной задолженности по кредитам физическим лицам, за вычетом долгосрочных кредитов (свыше 3-х лет) по состоянию на конец марта 2021 года (данные портала banki.ru)
Доля банков по уровню просроченной задолженности по кредитам физическим лицам, за вычетом долгосрочных кредитов (свыше 3-х лет) по состоянию на конец марта 2021 года (данные портала banki.ru)

Результат опять однозначен:

  • Доля просроченной задолженности по банкам, которые вызывают больше доверия в среднем - 49,3%
  • Доля просроченной задолженности по остальным банкам порядка 22,9% в среднем.

Почему так происходит?

Легкость процесса искажения финансовой отчетности банка и обширные проблемы в банковской системе приводят к двум параллельным процессам:

  • Менеджмент в банках старательно рисует цифры, чтобы не лишиться на следующий день лицензии.
  • Сотрудники регулятора закрывают на это глаза, ведь при достаточно жестком надзоре пришлось бы закрыть или санировать примерно четвертую часть банков, а среди крупнейших банков почти все за редким исключением. Это приведет к настоящей панике.

Каков масштаб возможных проблем?

Насколько надежны банки в России?

Если мы предположим, что у всех банков уровень просроченной задолженности совпадает со средним уровнем, который показывают банки, которые мы определили, как в большей степени заслуживающие доверия, то:

  • Порядка 10 банков в дополнение к 8 банкам на санации полностью потеряют свой капитал. В том числе 2 банка из ТОП-10.
  • 8 банков будут иметь собственный капитал на уровне не более 2% от стоимости активов, что очень мало. Любая легкая "простуда" экономики похоронит их без господдержки. В том числе это касается 2 банков из ТОП-15.
  • 29 банков будут иметь собственный капитал в размере от 2 до 5% от активов. В том числе 2 банка из ТОП-10. Это также слабый запас капитала.
  • 31 банк будут иметь собственный капитал менее 8% от активов, но более 5%. В том числе 5 банков из ТОП-15.

То есть из 15 крупнейших банков РФ достаточным запасом капитала будут обладать 3-4 банка, не больше.

Спасет ли государство?

Конечно, если вы являетесь клиентом достаточно крупного или даже системно значимого банка, волноваться не о чем. ЦБ и государство окажут поддержку. По крайней мере пока. Существенные риски появятся только по мере дальнейшей деградации российской экономики и, как следствие, банковской системы.

В любом случае, сегодня я рекомендую пользоваться услугами ТОП-15 банков в России плюс Тинькофф Банк. Лезть дальше, даже в погоне за выгодными ставками по депозитам, становится опасно.